В этой статье мы рассмотрим все ключевые аспекты проскальзывания: его виды, влияние на сделки, причины и способы минимизации.
Когда криптовалютные рынки становятся крайне волатильными, трейдерам важно понимать концепцию проскальзывания.
Проскальзывание в криптотрейдинге — это разница между ожидаемой ценой сделки и реальной ценой, по которой она исполняется. Осознание этой разницы важно для максимизации прибыли и минимизации потерь.
Отрицательное проскальзывание увеличивает ваши расходы. В начале оно может быть незначительным, но при множественных сделках потери становятся ощутимыми.
Если пул ликвидности платформы недостаточно велик для исполнения вашего ордера, может возникнуть задержка. В это время цена может измениться, что приводит к проскальзыванию.
Тип и размер ордера также влияют на вероятность проскальзывания. Крупные ордера или редкие их виды требуют больше времени на обработку, что, в условиях изменчивости цен, увеличивает риск проскальзывания.
События на рынке, влияющие на настроение инвесторов, также становятся причиной резких изменений цен. Например, избрание Дональда Трампа президентом США вызвало масштабное ралли, поднявшее BTC до нового исторического максимума.
Тайминг имеет большое значение. Хотя предугадать все невозможно, старайтесь делать сделки в спокойное время, когда рыночная активность минимальна и волатильность низка.
Лимитные ордера позволяют точно контролировать цену исполнения, что помогает избежать неожиданных скачков.
Торговля на высоколиквидных рынках снижает риск проскальзывания, так как ордера обрабатываются быстрее.
Функция допустимого проскальзывания (slippage tolerance) позволяет задать максимально допустимый уровень изменения цены. На DEXах этот параметр можно установить в пределах от 0.1% до 1%. На CEXах проскальзывание рассчитывается автоматически, поэтому в таких случаях лимитные ордера более предпочтительны.
Во время сильных рыночных колебаний лучше воздержаться от торговли. Дождитесь стабилизации, чтобы минимизировать риски.
DEX используют автоматических маркетмейкеров (AMM) для обработки сделок через смарт-контракты и пулы ликвидности. Чем больше пул, тем быстрее выполняются сделки, что снижает проскальзывание.
Автоматические алгоритмы и боты обеспечивают высокую точность и скорость исполнения сделок, анализируя условия рынка в реальном времени.
Глубина рынка представляет собой количество ордеров на покупку и продажу на разных уровнях цен. Отслеживание этой информации помогает определить, насколько рынок волатилен и рискован.
Используя уведомления на торговых платформах и аналитические инструменты, можно быстрее реагировать на изменения рыночных условий и корректировать свою стратегию. Аналитические инструменты также помогают предсказывать движения рынка, ценовые изменения и даже волатильность.
Освойте разнообразные стратегии и практикуйте их переключение в зависимости от ситуации на рынке. Некоторые трейдеры придерживаются одного подхода, но чем больше стратегий вы освоите, тем лучше сможете адаптироваться к разным условиям.
Не забывайте учитывать комиссии платформы, так как высокие сборы могут значительно увеличить ваши расходы, связанные с проскальзыванием. Более того, итоговая цена актива также может влиять на размер комиссий.
Некоторые трейдеры игнорируют индикаторы волатильности, чтобы не отменять сделки и не ждать. Жадность может толкнуть их к торговле на высоковолатильном рынке, что часто приводит к отрицательному проскальзыванию.
Неликвидные рынки отличаются высокой волатильностью и низкой ликвидностью. Размещение ордера в таких условиях может привести к длительному ожиданию его выполнения, за время которого цены могут существенно измениться. Лучше избегать подобных рынков.
