Подросток из сельской Оклахомы запустил эксперимент: он поручил ChatGPT управлять небольшим инвестиционным портфелем и показал результат, который обогнал фондовые индексы. За четыре недели портфель принес доходность 23,8% - при том, что индекс Russell 2000 вырос всего на 3,9%, а биотехнологический ETF XBI - на 3,5%.
Как устроен алгоритм
17-летний Натан Смит (Nathan Smith) начал с идеи позволить языковой модели полностью распоряжаться $100, инвестируя их в акции американских микро-компаний с капитализацией до $300 млн. Искусственный интеллект сам выбирает активы, рассчитывает объем позиций, устанавливает уровни риска и продает акции при необходимости. От человека требуется лишь исполнение сделок и фиксация результатов.
Главная особенность системы - полная автономия. ChatGPT самостоятельно управляет инвестициями, без вмешательства человека. Исключение - когда модель противоречит сама себе, тогда Смит вмешивается.
Модель на GitHub и ключевые метрики
Код эксперимента выложен в открытый доступ на GitHub. ChatGPT обновляет портфель раз в неделю, не выходя за рамки заданной капитализации. Для анализа результатов Смит использует данные Yahoo Finance, обрабатывая их с помощью Pandas и визуализируя динамику на графиках по сравнению с индексом S&P 500.
С точки зрения риск-менеджмента, портфель выглядит нестабильно. После того как алгоритмом заинтересовались трейдеры, Смит рассчитал показатели риска. Он выяснил, что Sharpe ratio составляет 0,9413, что указывает на повышенный риск, но Sortino ratio на уровне 2,0021 говорит о хорошем соотношении прибыли к просадкам. Для сравнения, Sharpe выше 1,0 обычно считается приемлемым результатом.
